DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | 태현욱 | - |
dc.contributor.author | 노건엽 | - |
dc.contributor.author | 김병준 | - |
dc.contributor.author | 장봉규 | - |
dc.contributor.author | 박경국 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T15:50:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T15:50:45Z | - |
dc.date.created | 2019-08-01 | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.issn | 2384-3209 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/100323 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 DNS 모형을 바탕으로 금리 충격 시나리오를 산출하여 금리 충격이 발생했을 때 이자율 기간구조에 어떠한 영향이 나타나는지 분석하였다. 평균회귀충격, 수준상승충격, 수준하강충격, 비틀림상승충격, 비틀림하강충격의 다섯 종류의 금리 충격 시나리오를 생성하였으며 금리 충격 시나리오 생성과정에서 전제된 다양한 가정들에 대해 민감도 분석을 진행하였다. 각 금리 충격 시나리오들은 이자율 곡선에 각기 다른 형태의 영향을 가하며 금리 충격 전후로 금리 차이가 크게 발생하므로 이러한 금리 충격 위험요인에 대처가 필요함을 알 수 있다. 또한 기존에 주로 사용한 PCA 방법으로 금리 충격 시나리오와의 차이를 분석하였다. PCA의 세 주성분과 DNS의 세 요인은 밀접한 관련성을 나타냈다. 하지만 DNS의 경우 세 요인을 통해 간접적으로 다양한 종류의 금리 충격 시나리오가 생성되기 때문에 DNS 모형이 세분화된 위험 관리의 측면에서는 좀 더 적절함을 알 수 있다. 금리리스크 모형에 대한 다양한 분석과 비교를 통해 국내환경에 적합한 모형을 선정하는 것이 필요할 것이다. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 보험연구원 | - |
dc.relation.isPartOf | 보험금융연구 | - |
dc.title | DNS 모형을 통한 금리 충격 시나리오 산출 및 분석 | - |
dc.title.alternative | The Generation and Analysis of the Interest Rate Shock Scenarios Using DNS Model | - |
dc.type | Article | - |
dc.identifier.doi | 10.23842/jif.2019.30.2.001 | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 보험금융연구, v.30, no.2, pp.3 - 53 | - |
dc.identifier.kciid | ART002471362 | - |
dc.citation.endPage | 53 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 3 | - |
dc.citation.title | 보험금융연구 | - |
dc.citation.volume | 30 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 태현욱 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 김병준 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 장봉규 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.isOpenAccess | N | - |
dc.subject.keywordAuthor | DNS | - |
dc.subject.keywordAuthor | Interest rate shock | - |
dc.subject.keywordAuthor | PCA | - |
dc.subject.keywordAuthor | K-ICS | - |
dc.subject.keywordAuthor | 신지급여력제도 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 금리리스크 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 동적넬슨시겔모형 | - |
dc.subject.keywordAuthor | 주성분분석 | - |
dc.description.journalRegisteredClass | kci | - |
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