인구변화를 고려한 자동차보험 요율 최적화

Abstract

현재 국내 자동차보험회사들은 수지상등 이하의 요율을 이용할 수밖에 없는 환경하에서 세계에서 가장 빠른 인구 고령화에 대응해야 하는 어려움에 직면해 있다. 일반적으로 타 손해보험 종목의 경우 추세를 고려한 수지상등 요율을 이용하는 것이 허용되어 있으나 자동차보험의 경우 금융당국의 규제와 치열한 시장 경쟁으로 인해 수지상등 이하의 요율이 이용되고 있고 자동차보험회사들이 연령별 손해율 변화 추세를 요율 산출에 그대로 적용하는 것이 현실적으로 어렵다. 본 연구는 이러한 환경하에서 자동차보험회사들이 인구변화를 고려해 최적화된 연령대별 요율을 산출하는 방법을 소개한다. 이를 위해 먼저 본고는 인구 변화가 연령 구간별 자동차보험 손해율에 미치는 영향을 추정하고 자동차보험회사가 보험료를 제한적으로 인상하는 것이 허용된 경우 인구변화를 고려해 자동차 보험의 영업손해(이익)를 최소화(극대화)하는 연령대별 자동차보험 요율(상대도)을 정하는 방법을 제안한다.