A Test for Normality in the Tobit Model

Abstract

We propose an alternative Hausman test for normality in the Tobit model. Unlike the previous tests by Ruud (1984) or Newey (1987), our test compares the Tobit estimator to an estimator which is consistent both under the null hypothesis and under the alternative hypothesis. To do so, it utilizes a purely nonparametric estimator for the Tobit model proposed by Newey (1999) and Jeong (2004).

이 논문은 토빗 모형에서 오차항의 정규성을 검정하는 새로운 검정법을 제시한다. Rudd (1984)나 Newey (1987) 등 기존의 검정법들과는 달리, 이새로운 검정법은 토빗 추정치를 귀무가설과 대립가설 모두에서 일치성을 갖는 추정치와 비교한다. 이런 비교를 위하여, Newey (1999)와 Jeong (2004)이 제시한 비모수적 추정법을 활용한다.